Postée il y a 21 heures
Vos missions au quotidien
Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques.
La Direction des Risques est au cœur de l’activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en œuvre de l’appétit au risque.
Ce stage se déroulera au sein du département des risques de marché (700 personnes) dans le département Global Risk Methodologies en charge des modèles réglementaires pour les risques de marché (VAR, Stressed VaR, IRC et CRM) et de contrepartie (EEPE, CVAR) pour l’ensemble des activités de trading (30 personnes).
Dans le contexte de la revue fondamentale du trading book (FRTB), la Société Générale est amenée à changer les modèles de risques de marché utilisés pour le calcul de ses fonds propres et le pilotage du risque de son portefeuille de trading. Dans ce cadre-là, l’objectif du stage est de développer des prototypes (R ou Python) de plusieurs métriques réglementaires, afin d’allier flexibilité d’utilisation et la production d’analyses pertinentes sur l’ensemble du périmètre permettant le pilotage de ces chiffres.
Il s’intéressera majoritairement aux deux métriques suivantes : le Default Risk Charge (DRC) : Métrique qui capte le risque de défaut sur le périmètre crédit et actions la Sensitivity Based Method (SBM) : Métrique qui estime le risque de marché de la banque basé sur les sensibilités (Delta/Vega/Curvature) du portefeuille à certains facteur de risques (Taux, Actions, Crédit, FX).
En parallèle, le stagiaire pourra également :
- Participer aux réflexions méthodologiques vis-à-vis des exigences réglementaires, en étroite collaboration avec l’équipe et les différentes parties prenantes du projet
- Après une analyse approfondie des métriques, identifier les positions les plus coûteuses en capital, élaborer des stratégies de couvertures et d’optimisation de celles-ci
- Développer des solutions innovantes pour les différents prototypes : optimisation du calcul, visualisation des contributions, analyse de scénarios
Et si c’était vous ? - Vous êtes étudiant d’université ou en école d’ingénieur avec une spécialité en mathématiques financières
- Vous maîtrisez les langages de programmation R ou Python ainsi que les outils Excel
- Vous faites preuve de dynamisme, de rigueur, d’esprit d’initiative et êtes animé par l’envie de relever les challenges en équipe ainsi que d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse, afin de pouvoir maîtriser un environnement complexe
- Votre niveau d’anglais est opérationnel