Postée il y a 22 jours
Vos missions au quotidien
Le département de Recherche et Développement développe des solutions industrielles de pricing et de gestion des risques pour l'ensemble du pôle Banque de Grande clientèle et Solutions Investisseurs (GBIS) et contribue aux projets de transformation des activités de marché ainsi qu'aux évolutions de son dispositif de gestion et de pilotage des risques.
Vous y développerez une triple expertise en programmation, mathématiques appliquées et finance ; expertise indispensable pour être en mesure de proposer des solutions innovantes au standard de qualité industrielle qu'exigent les activités de marché.
Pour réussir dans ce contexte, vous bénéficierez d'un cadre de travail hautement collaboratif au sein d'une équipe R&D fonctionnant de manière très intégrée et mêlant des expertises à la fois pointues et variées.
Au sein de l'équipe Quants Fixed Income vous contribuerez plus particulièrement à la conception et le développement des services de pricing et de marking pour l'activité des dérivés fixed income (flow, exo & hybrides). La proximité avec les différents pôles de la R&D, le lien étroit avec les activités de trading, mais aussi le département des risques, la direction financière et les équipes ITs, seront des atouts essentiels.
Concrètement, vous serez amené à :
MODEL DESIGN & DEVELOPMENT :
- Formaliser les besoins des traders et ingénieurs financiers en termes de valorisation, de couverture et de suivi des risques
- En réponse à ces besoins, concevoir, proposer, développer et tester des modèles dans un langage de programmation orienté objet (principalement C#) en veillant au maintien de hauts standards de qualité des librairies de calcul, en termes de performance, de stabilité et de maintenabilité
MODEL IMPLEMENTATION :
- Participer à l'intégration des librairies dans le système d'information, dans le respect des procédures internes et externes
MODEL USE :
- Assurer le support quotidien des équipes de trading sur les différents axes : modélisation/représentation/étude des produits, modélisation/représentation/étude des risques et des hedges, suivi de la production
MODEL ONGOING MONITORING :
- Participer au suivi de la pertinence des modèles au cours du temps
Et si c'était vous ?
Diplômé d'un Bac +5 avec une spécialisation en finance, vous disposez des compétences suivantes :
- Mathématiques financières : vous justifiez d'une expérience significative dans le domaine du pricing et de la modélisation de produits dérivés (équipe quantitative, équipe risque validation modèle, ou équivalent) minimum 8/10 ans
- Vous devez disposer d'un bagage académique solide vous permettant d'appréhender la complexité des librairies de pricing dans lesquelles vous serez amené à évoluer
- Programmation orientée objet C# : une expertise solide dans les langages de programmation sera importante pour pouvoir s'adapter à l'environnement technologique. Plus particulièrement, vous devez maîtriser les concepts de la programmation objet
- Connaissances requises sur les produits dérivés et idéalement sur les actions/indices
- Forte capacité d'adaptation et de travail sur plusieurs sujets en parallèle au sein d'un environnement exigeant
- Maîtrise de l'anglais technique et courant
Et si c'était vous ?
Diplômé d'un Bac +5 avec une spécialisation en finance, vous disposez des compétences suivantes :
- Mathématiques financières : vous justifiez d'une expérience significative dans le domaine du pricing et de la modélisation de produits dérivés (équipe quantitative, équipe risque validation modèle, ou équivalent) minimum 8/10 ans
- Vous devez disposer d'un bagage académique solide vous permettant d'appréhender la complexité des librairies de pricing dans lesquelles vous serez amené à évoluer
- Programmation orientée objet C# : une expertise solide dans les langages de programmation sera importante pour pouvoir s'adapter à l'environnement technologique. Plus particulièrement, vous devez maîtriser les concepts de la programmation objet
- Connaissances requises sur les produits dérivés et idéalement sur les actions/indices
- Forte capacité d'adaptation et de travail sur plusieurs sujets en parallèle au sein d'un environnement exigeant
- Maîtrise de l'anglais technique et courant