Chargé d'études : évaluation des algos de market-making

Les missions du poste

Vos missions au quotidien

Le département Model Risk Management (MRM) veille à la qualité et à la pertinence des modèles développés au sein du Groupe, ainsi qu’au suivi du risque de modèle de la banque. L’équipe est entre autres en charge de valider la solidité conceptuelle et la performance des modèles des entités auditées.

MRM revoit et valide les modèles d’algo trading utilisés pour le market-making et l’exécution d’ordre dans le marché. Une partie essentielle de la validation des modèles d’algo trading est la revue des performances des différents algorithmes à travers des tests statistiques.

Descriptif du stage (Durée 6 mois début janvier-avril 2025)

L’objectif de ce stage est d’explorer et de mettre en place différentes méthodes d’évaluation de performances des algos de market-making et d’exécution. Le but est de pouvoir évaluer les performances des algorithmes dans différentes configuration de marché afin de pouvoir détecter de potentiel zone de sous performances et d’amélioration. Pour ceci, vous aurez à disposition des données de marché «tick by tick» qu’il faudra analyser et exploiter.

Le stage pourra être divisé en trois parties:

• Développer des outils d’agrégation et d’exploitation de data « tick by tick »
• Explorer et mettre en place des tests statistiques pour l’évaluation de performance d’algorithme de market-making
• Explorer et mettre en place des méthodologies de calcul théorique d’impact au marché

Apports du stage

Vous acquerrez une vision transverse de la gestion des risques de marché et de modèle au sein des établissement bancaire, notamment sur les sujets d’algo trading et d’évaluation de performances, ainsi qu’une expérience significative en modélisation quantitative et programmation et mettrez ainsi en exergue vos qualités rédactionnelles et de présentation. Intégré à l’équipe, vous serez imprégné d’une forte culture bancaire et marché.

• De formation Bac + 4/5 — Ecole d’Ingénieurs ou équivalent universitaire, vous avez de solides connaissances théoriques et opérationnelles sur les méthodes quantitatives, calcul stochastique et Python
• Doté également de qualités rédactionnelles et en communication, vous élaborerez des notes synthétiques et présenterez vos résultats sous format PowerPoint
• Autonome, rigoureux et curieux, vous êtes force de proposition
• Un fort esprit d’équipe, de l’enthousiasme et un bon relationnel vous permettront de vous insérer rapidement dans l’équipe

Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

À la fin de vos études ou de votre VIE, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Attentif à votrequalité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

• Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme de votre service)
• Prise en charge de 50% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.