Postée il y a 16 jours
Vos missions au quotidien
Le département Model Risk Management (MRM) veille à la qualité et à la pertinence des modèles développés au sein du Groupe, ainsi qu’au suivi du risque de modèle de la banque. L’équipe est entre autres en charge de valider la solidité conceptuelle et la performance des modèles des entités auditées.
MRM revoit et valide les modèles d’algo trading utilisés pour le market-making et l’exécution d’ordre dans le marché. Une partie essentielle de la validation des modèles d’algo trading est la revue des performances des différents algorithmes à travers des tests statistiques.
L’objectif de ce stage est d’explorer et de mettre en place différentes méthodes d’évaluation de performances des algos de market-making et d’exécution. Le but est de pouvoir évaluer les performances des algorithmes dans différentes configuration de marché afin de pouvoir détecter de potentiel zone de sous performances et d’amélioration. Pour ceci, vous aurez à disposition des données de marché « tick by tick » qu’il faudra analyser et exploiter.
Le stage pourra être divisé en trois parties :
- Développer des outils d’agrégation et d’exploitation de data « tick by tick »
- Explorer et mettre en place des tests statistiques pour l’évaluation de performance d’algorithme de market-making
- Explorer et mettre en place des méthodologies de calcul théorique d’impact au marché
Vous acquerrez une vision transverse de la gestion des risques de marché et de modèle au sein des établissement bancaire, notamment sur les sujets d’algo trading et d’évaluation de performances, ainsi qu’une expérience significative en modélisation quantitative et programmation et mettrez ainsi en exergue vos qualités rédactionnelles et de présentation. Intégré à l’équipe, vous serez imprégné d’une forte culture bancaire et marché.
Durée du stage : 6 mois.
Et si c’était vous ? - De formation Bac + 4/5 - Ecole d’Ingénieurs ou équivalent universitaire, vous avez de solides connaissances théoriques et opérationnelles sur les méthodes quantitatives, calcul stochastique et Python
- Doté également de qualités rédactionnelles et en communication, vous élaborerez des notes synthétiques et présenterez vos résultats sous format PowerPoint
- Autonome, rigoureux et curieux, vous êtes force de proposition
- Un fort esprit d’équipe, de l’enthousiasme et un bon relationnel vous permettront de vous insérer rapidement dans l’équipe